CLO 完整分析报告
生成于 2026-07-16 03:42 CST · 捉妖器
0.209
+0.1% 24h
量 $6.8M
主跌·收网
继续做空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 07/02 | 0.13531 | 0.1466 | 0.12722 | 0.1326 | -2.0% | 15.2% | 37,356K | 十字星 长上影 |
| 07/03 | 0.13259 | 0.1548 | 0.12821 | 0.13732 | +3.6% | 20.7% | 55,510K | 长上影 |
| 07/04 | 0.13723 | 0.1541 | 0.13581 | 0.15155 | +10.4% | 13.5% | 37,958K | 中阳 |
| 07/05 | 0.15141 | 0.15161 | 0.13644 | 0.14019 | -7.4% | 11.1% | 19,396K | 缩量 |
| 07/06 | 0.14018 | 0.15439 | 0.13767 | 0.14779 | +5.4% | 12.1% | 27,620K | 缩量 |
| 07/07 | 0.14787 | 0.20757 | 0.13904 | 0.2019 | +36.5% | 49.3% | 218,029K | 大阳 |
| 07/08 | 0.20192 | 0.2299 | 0.17275 | 0.18907 | -6.4% | 33.1% | 311,143K | |
| 07/09 | 0.18908 | 0.22317 | 0.18572 | 0.19366 | +2.4% | 20.2% | 71,972K | 十字星 长上影 |
| 07/10 | 0.19367 | 0.22186 | 0.1928 | 0.20447 | +5.6% | 15.1% | 45,271K | 长上影 |
| 07/11 | 0.20444 | 0.272 | 0.1961 | 0.25986 | +27.1% | 38.7% | 321,075K | 大阳 |
| 07/12 | 0.25987 | 0.29297 | 0.24533 | 0.26791 | +3.1% | 19.4% | 178,916K | 长上影 ★新高 |
| 07/13 | 0.26793 | 0.26899 | 0.20371 | 0.22746 | -15.1% | 32.0% | 119,751K | 中阴 |
| 07/14 | 0.22751 | 0.2317 | 0.19486 | 0.21073 | -7.4% | 18.9% | 53,281K | |
| 07/15 | 0.21074 | 0.21529 | 0.1917 | 0.209 | -0.8% | 12.3% | 29,104K | 缩量 十字星 长下影 |
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/16 | $8.5M | |
| 06/17 | $5.6M | -33.8% |
| 06/18 | $6.9M | +23.6% |
| 06/19 | $8.2M | +19.1% |
| 06/20 | $8.6M | +3.8% |
| 06/21 | $10.7M | +25.3% |
| 06/22 | $6.5M | -39.3% |
| 06/23 | $9.3M | +43.0% |
| 06/24 | $7.8M | -16.3% |
| 06/25 | $7.5M | -3.6% |
| 06/26 | $6.3M | -16.5% |
| 06/27 | $5.8M | -8.3% |
| 06/28 | $4.0M | -30.1% |
| 06/29 | $4.3M | +7.7% |
| 06/30 | $3.9M | -9.3% |
| 07/01 | $4.8M | +21.9% |
| 07/02 | $4.0M | -16.8% |
| 07/03 | $3.9M | -2.6% |
| 07/04 | $4.1M | +4.7% |
| 07/05 | $4.4M | +9.2% |
| 07/06 | $3.9M | -11.1% |
| 07/07 | $3.9M | +0.0% |
| 07/08 | $6.3M | +60.8% |
| 07/09 | $5.4M | -14.1% |
| 07/10 | $5.2M | -4.5% |
| 07/11 | $5.7M | +8.9% |
| 07/12 | $10.2M | +79.5% |
| 07/13 | $10.4M | +2.3% |
| 07/14 | $7.5M | -27.7% |
| 07/15 | $6.6M | -12.5% |
- 当前OI $6.6M,占近30日峰值的61%
- 近7天OI变化+21%
- OI快速增长——新仓持续涌入
- 最近1日OI变化-13%
- 4h粒度:近24h OI加速下跌-11%
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 空 | 47 | 51 | 151 | 271 | 0.258032 | 0.266256 |
| 07/12 14:07 | 空 | 52 | 51 | 175 | 261 | 0.269885 | 0.269187 |
| 07/12 19:07 | 多 | 68 | 34 | 186 | 223 | 0.274383 | 0.270699 |
| 07/13 00:36 | 空 | 52 | 48 | 179 | 220 | 0.276585 | 0.267326 |
| 07/13 06:36 | 多 | 57 | 41 | 176 | 205 | 0.279536 | 0.278574 |
| 07/13 13:07 | 多 | 53 | 63 | 222 | 194 | 0.25666 | 0.257253 |
| 07/13 19:07 | 多 | 37 | 74 | 170 | 205 | 0.240371 | 0.246059 |
| 07/14 00:52 | 空 | 36 | 70 | 170 | 182 | 0.233838 | 0.237644 |
| 07/14 06:52 | 空 | 53 | 53 | 169 | 162 | 0.224633 | 0.227156 |
| 07/14 13:22 | 多 | 56 | 42 | 141 | 120 | 0.209321 | 0.215655 |
| 07/14 18:52 | 多 | 62 | 36 | 144 | 107 | 0.21265 | 0.215294 |
| 07/15 00:52 | 多 | 56 | 29 | 127 | 106 | 0.207568 | 0.211513 |
| 07/15 07:07 | 多 | 63 | 23 | 154 | 85 | 0.211268 | 0.213053 |
| 07/15 12:52 | 多 | 34 | 33 | 102 | 100 | 0.208594 | 0.210259 |
| 07/15 19:36 | 多 | 30 | 37 | 97 | 112 | 0.206497 | 0.20906 |
- 数据跨度83小时(311个快照)
- 多头巨鲸 47→30(-17)
- 空头巨鲸 51→37(-14)
- 多头交易员 151→97(-54)
- 空头交易员 271→112(-159)
- 多头成本 0.258→0.2065(-20.0%)
- 空头成本 0.2663→0.2091(-21.5%)
- 多头浮盈亏 +1.2%
- 空头浮盈亏 +0.0%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/12 16:00 | 0.0256% | |
| 07/12 20:00 | 0.0194% | |
| 07/13 00:00 | 0.0106% | |
| 07/13 04:00 | 0.0050% | |
| 07/13 08:00 | 0.0050% | |
| 07/13 12:00 | 0.0050% | |
| 07/13 16:00 | 0.0050% | |
| 07/13 20:00 | 0.0128% | |
| 07/14 00:00 | 0.0059% | |
| 07/14 04:00 | 0.0050% | |
| 07/14 08:00 | 0.0228% | |
| 07/14 12:00 | 0.0130% | |
| 07/14 16:00 | 0.0106% | |
| 07/14 20:00 | 0.0050% | |
| 07/15 00:00 | 0.0050% | |
| 07/15 04:00 | 0.0050% | |
| 07/15 08:00 | 0.0050% | |
| 07/15 12:00 | 0.0050% | |
| 07/15 16:00 | 0.0050% | |
| 07/15 20:00 | 0.0050% | |
| 07/16 00:00 | 0.0050% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段主跌·收网
信号起始07-13 16:22 @ 0.23986 · 至今-12.8%
置信度medium
空单目标仓位0%
机会裁决SHORT · 继续做空
周期第2轮 · 5.42×
垂直爆发已疯 (118%)
OI$6.6M (峰值61%)
距本轮峰值31.2% · 22天
价格可操纵度94%
深盘锚定6%
类比≈TRUTH 见顶后32天
30天腰斩概率0%
观察到的迹象
- 已暴涨又崩、还没死透:第2轮曾拉升5倍(垂直爆发117%),见顶后22天已崩31%,现价仍是最初起点的3.7倍
- 距本轮峰值31%,破位下行
- 费率已回中性/转正0.005%
- 近4h空头爆仓主导($0.06M,占68%)
操作建议: 只观察、先不建仓:已暴涨崩过。盯它会不会再拉一轮(那是平空信号)还是彻底归零,别在这里追空(崩后反弹很容易把空单绞掉)
六、综合研判
信号统计: 2个看涨 vs 2个看跌
看跌 / 警惕信号
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
- 阶段裁决:继续做空
场景推演
继续下跌
OI持续崩+费率中性/正 → 持空
死猫跳反弹
技术性超跌反弹(1-3天)+OI未重建 → 反弹衰竭加空
二轮启动
OI重建+费率再转负+抬高低点 → 平空离场